Sistema Comercial Obv

Volume no balanço (OBV) O que é Volume no balanço (OBV) O volume no balanço (OBV) é um indicador de momentum que usa fluxo de volume para prever mudanças no preço das ações. Joseph Granville desenvolveu a métrica OBV na década de 1960. Ele acreditava que, quando o volume aumentar acentuadamente sem uma mudança significativa no preço das ações, o preço eventualmente saltará para cima e vice-versa. BAIXANDO Volume On-Balance (OBV) A teoria por trás do OBV baseia-se na distinção entre dinheiro inteligente, nomeadamente, investidores institucionais e investidores minoristas menos sofisticados. À medida que os fundos de investimento e os fundos de pensões começam a comprar em uma questão que os investidores de varejo estão vendendo, o volume pode aumentar mesmo quando o preço permanece relativamente nivelado. Eventualmente, o volume impulsiona o preço para cima. Nesse ponto, investidores maiores começam a vender e investidores menores começam a comprar. Gráfico criado com TradeStation O OBV é um total de volume (positivo e negativo). Existem três regras implementadas ao calcular o OBV. Eles são: 1. Se o preço de fechamento de hoje for maior do que o preço de fechamento de ontem, então: Atual OBV Anterior OBV volume de hoje 2. Se o preço de fechamento de hoje for menor do que o preço de fechamento de ontem, então: Obra atual OBV anterior - volume de hoje 3. Se hoje O preço de fechamento é igual ao preço de fechamento de ontem, então: Cálculo de Exemplo de OBV Exemplo de OBV Anterior Exemplo de cálculo de Exemplo abaixo é uma lista de 10 dias de um preço e volume de fechamento de ações hipotéticos: Dia 1: preço de fechamento igual a 10, volume igual a 25.200 ações Dia dois : O preço de fechamento é igual a 10,15, o volume é igual a 30,000 ações. Dia 3: preço de fechamento igual a 10,17, volume igual a 25,600 ações. Dia quatro: preço de fechamento igual a 10,13, volume igual a 32,000 ações. Dia cinco: preço de fechamento igual a 10,11, volume igual a 23,000 ações. Dia seis: encerramento O preço é igual a 10,15, o volume é igual a 40 000 ações. Dia 7: o preço de fechamento é igual a 10,20, o volume é igual a 36,000 ações. Dia 8: o preço de fechamento é igual a 10,20, o volume é igual a 20.500 ações. Ce igual a 10.22, o volume é igual a 23.000 ações. Dia 10: preço de fechamento igual a 10.21, volume igual a 27.500 ações. Como pode ser visto, os dias dois, três, seis, sete e nove são dias em cima, então esses volumes de negociação são adicionados ao OBV. Os dias quatro, cinco e 10 são dias baixos, então esses volumes de negociação são subtraídos ao OBV. No dia oito, nenhuma alteração é feita para o OBV, uma vez que o preço de fechamento não mudou. Dado os dias, o OBV para cada um dos 10 dias é: Dia dois OBV 0 30,000 30,000 Dia três OBV 30,000 25,600 55,600 Dia quatro OBV 55,600 - 32,000 23,600 Dia cinco OBV 23,600 - 23,000 600 Dia seis OBV 600 40,000 46,600 Dia sete OBV 46,600 36,000 76,600 Dia oito OBV 76,600 Dia nove OBV 76,600 23,000 99,600 Dia 10 OBV 99,600 - 27,500 72,100 Análise de volume Análise técnica baseada em volume no volume de balanço (OBV) Descrição: Sobre o uso de OBV (no Balance Volume) na análise técnica. Comparando a análise OBV com a análise de volume feita em outros osciladores de volume (contras e pros). O indicador de Volume On-Balance (OBV) foi introduzido por Joe Granville em 1963. O indicador simplesmente acrescenta volume que se acumula durante os movimentos ascendentes ao subtrair o volume que se acumula durante os movimentos descendentes. Essencialmente, o indicador funciona da seguinte forma (usando barras de fechamento diárias neste exemplo): se a sessão diária atual terminar acima do fechamento da sessão anterior, o volume acumulado de hoje é adicionado ao OBV ao contrário, se a sessão atual terminar abaixo do dia de negociação anterior fechado , O volume acumulado na sessão de hoje é subtraído do OBV. O indicador OBV pode ser usado para confirmar uma corrida de tendência existente. Uma linha de OBV ascendente indica um sentimento de mercado otimista, enquanto uma linha de OBV decrescente indica um humor de baixa. Isso segue logicamente, uma vez que o indicador adiciona volume durante uma tendência de alta ao subtraí-lo durante uma tendência de baixa. Se as mudanças dramáticas (aumenta ou diminui) ocorrerem na linha OBV sem serem acompanhadas por mudanças de preços simultâneas, isso pode indicar que uma corrida de tendência existente irá reverter o curso em um futuro próximo. Em regra, os aumentos dramáticos na linha OBV durante uma tendência de alta são causados ​​por surtos de volume. Sob tais circunstâncias, você notará um aumento acentuado na linha OBV dado um enorme aumento de volume adicionado à linha OBV durante um curto período de tempo. Por outro lado, durante uma tendência de baixa, você pode notar uma diminuição dramática na linha OBV, o resultado de um aumento de volume que ocorre quando uma grande quantidade de volume é subtraída da linha OBV em um tempo comparativamente curto. Como você pode ver, existem semelhanças entre o indicador On Balance Volume e nosso conceito de aumento de volume de compra e venda. Durante uma tendência de baixa, chega um ponto em que o quotsmart moneyquot começa a comprar em um momento em que o investorquot de quotas ainda está sendo vendido. Isso pode levar a surtos de volume que ao longo do tempo podem induzir uma reversão de tendência para o lado positivo. Da mesma forma, durante uma tendência de alta, chega um momento em que o quotsmart moneyquot começa a vender enquanto o investorquot de quotas ainda está comprando. A evidência disso pode ser observada em surtos de volume que, ao longo do tempo, são seguidos por reversões negativas. Embora o indicador OBV também possa ser adequado para detectar a provável inversão do índice, acreditamos firmemente que uma avaliação adequada dos aumentos de volume de acordo com a nossa metodologia servirá melhor esta finalidade no entanto, a linha OBV certamente tem seu valor como indicador de tendência de confirmação. Abaixo, comparamos algumas vantagens e desvantagens da linha OBV e do Volume Volume Oscillator: a linha OBV não gera valores absolutos. Por isso, é difícil usá-lo objetivamente para comparações históricas de dados. O indicador PVO gera valores absolutos, tornando-o acessível a comparações diretas de dados históricos (que podem ser usadas para estabelecer níveis críticos de aumento de volume). Uma avaliação objetiva de quotdramaticquot aumenta ou diminui na linha OBV (causada por grandes surtos de volume) é difícil. Como a PVO é um indicador de tipo oscilador, torna-se fácil avaliar (e comparar) várias ondas de volume objetivamente. Não é fácil determinar o que constitui uma atividade de volume quotighquot ou quotlowquot para uma determinada sessão. Os valores de PVO superiores a 1 indicam alto volume (ou seja, alta atividade de negociação). Os valores de PVO abaixo de 1 indicam baixo volume (isto é, baixa atividade de negociação). Por sua construção, o OBV é um indicador cumulativo. Pode servir bem para confirmar uma tendência crescente ou decrescente. Uma linha de OBV ascendente indica uma tendência de alta que uma linha de queda indica uma tendência de queda. O PVO não é um indicador cumulativo. Para usá-lo como indicador de tendência, é necessária uma análise adicional. PRÓXIMO: Volume Crítico Copyright 2004 - 2017 Highlight Investments Group. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído. Nossas páginas são constantemente varridas. Se vemos que qualquer um de nossos conteúdos é publicado em outro site, nossa primeira ação será informar este site no Google e Yahoo como um site de spam. Disclaimer Privacy 169 1997-2013 MarketVolume. Todos os direitos reservados. SV1On Balance Volume (OBV) On Balance Volume (OBV) Introdução O Balance Volume (OBV) mede a pressão de compra e venda como um indicador cumulativo que adiciona volume em dias em cima e subtrai volume em dias baixos. OBV foi desenvolvido por Joe Granville e introduziu em seu livro de 1963, a nova chave de Granville039 para lucros do mercado de ações. Foi um dos primeiros indicadores a medir o fluxo de volume positivo e negativo. Chartists podem procurar divergências entre OBV e preço para prever movimentos de preços ou usar OBV para confirmar tendências de preços. Cálculo A linha On Balance Volume (OBV) é simplesmente um total executado de volume positivo e negativo. O volume de um período de 039s é positivo quando o fechamento está acima do fechamento prévio. O volume de um período de 0,039 é negativo quando o fechamento está abaixo do fechamento anterior. Os dados na tabela acima vem da Wal-Mart (WMT). O valor do volume foi arredondado e mostrado em 1000039s. Em outras palavras, 8.200 realmente é igual a 8.200.000 ou 8,2 milhões de ações. Primeiro, devemos determinar se o Wal-Mart fechou (1) ou para baixo (-1). Esse número agora é usado como o multiplicador de volume para calcular o volume positivo ou negativo. A última coluna (OBV) forma o total em execução para o volume positivenegativo. Como o OBV deve começar em algum lugar, o primeiro valor (8200) é simplesmente igual ao volume positivenegativo do primeiro período039s. O gráfico abaixo mostra Wal-Mart com volume e OBV. Interpretação Granville teorizou que o volume precede o preço. O OBV aumenta quando o volume em dias acima ultrapassa o volume em dias baixos. OBV cai quando o volume em dias baixos é mais forte. Um aumento de OBV reflete pressão de volume positiva que pode levar a preços mais altos. Por outro lado, cair OBV reflete pressão de volume negativa que pode pregar preços mais baixos. Granville observou em sua pesquisa que OBV costumava se mover antes do preço. Espere que os preços se movam mais alto se OBV estiver aumentando, enquanto os preços são planos ou em movimento. Espere que os preços se movam mais baixos se OBV estiver caindo, enquanto os preços são planos ou em movimento. O valor absoluto de OBV não é importante. Os cartistas devem, em vez disso, se concentrar nas características da linha OBV. Primeiro defina a tendência para OBV. Em segundo lugar, determine se a tendência atual corresponde à tendência da segurança subjacente. Em terceiro lugar, procure apoio ou níveis de resistência potenciais. Uma vez quebrada, a tendência para OBV irá mudar e essas quebras podem ser usadas para gerar sinais. Observe também que a OBV é baseada em preços de fechamento. Portanto, os preços de fechamento devem ser considerados ao procurar divergências ou quebras de resistência de suporte. E, finalmente, os picos de volume podem, por vezes, afastar o indicador, causando um movimento acentuado que exigirá um período de estabilização. Divergências Os sinais de divergência de alta e alta podem ser usados ​​para antecipar uma inversão de tendência. Esses sinais são verdadeiramente baseados na teoria de que o volume precede os preços. Uma divergência de alta se forma quando OBV se move mais alto ou forma uma queda mais baixa mesmo quando os preços se movem mais baixos ou forjam um menor baixo. Uma divergência de baixa forma quando OBV se move mais baixo ou forma uma baixa baixa mesmo quando os preços se movem mais alto ou forjam uma maior alta. A divergência entre OBV e o preço deve alertar os carismáticos de que uma inversão de preços poderia estar em fase de fabricação. O gráfico para Starbucks (SBUX) mostra uma divergência de alta que se forma em julho. No gráfico de preços, a SBUX mudou-se abaixo da baixa de junho com menor baixa no início de julho. OBV, por outro lado, realizada acima de junho baixo para formar uma divergência de alta. OBV continuou a quebrar a resistência antes que o SBUX quebrasse a resistência. Este foi um caso clássico de preço líder de volume. O SBUX quebrou a resistência uma semana depois e continuou acima de 20 para um ganho de 30 por cento. O segundo gráfico mostra que o OBV se move mais alto enquanto os negócios Texas Instruments (TXN) estão dentro de um intervalo. O aumento de OBV durante uma faixa de negociação indica acumulação, que é otimista. O gráfico para Medtronic (MDT) mostra uma divergência de baixa, com o menor preço de preço menor. As linhas pontilhadas azuis identificam o período de divergência. O MDT moveu-se mais alto (43 a 45) quando OBV se moveu mais baixo. Observe também que OBV quebrou suporte durante este período de divergência. A tendência de alta em OBV inverteu-se com a quebra abaixo da baixa de fevereiro. A MDT, por outro lado, ainda estava se movendo mais alto. O volume finalmente ganhou o dia em que o MDT seguiu o volume mais baixo com um declínio nos 30s baixos. O segundo gráfico mostra Valero Energy (VLO) com OBV formando uma divergência de baixa em abril e uma quebra de suporte de confirmação em maio. A confirmação da tendência OBV pode ser usada para confirmar uma tendência de preços, uma ruptura ao contrário ou uma quebra de queda. O gráfico para Best Buy (BBY) mostra três sinais de confirmação, bem como a confirmação da tendência de preços. OBV e BBY mudaram-se em dezembro-janeiro, mais alto de março a abril, menor de maio a agosto e maior de setembro a outubro. As tendências em OBV corresponderam à tendência em ABY. A OBV também confirmou reversões de tendências no ABY. Observe como o BBY quebrou sua linha de tendência para baixo no final de fevereiro e OBV confirmou com uma ruptura de resistência em março. O BBY quebrou sua linha de tendência no final de abril e OBV confirmou com uma quebra de suporte no início de maio. O BBY quebrou sua linha de tendência para baixo no início de setembro e a OBV confirmou com uma queda de linha de tendência uma semana depois. Esses sinais coincidentes indicaram que os volumes positivos e negativos estavam em harmonia com o preço. Às vezes, OBV move o passo-a-passo com a segurança subjacente. Neste caso, OBV está confirmando a força da tendência subjacente, seja para baixo ou para cima. O gráfico para Autozone (AZO) mostra os preços como uma linha preta e OBV como uma linha rosa. Ambos foram cada vez mais altos desde novembro de 2009 até outubro de 2010. O volume positivo permaneceu forte ao longo do avanço. Conclusões sobre o volume de saldo (OBV) é um indicador simples que usa volume e preço para medir a pressão de compra e a pressão de venda. A pressão de compra é evidente quando o volume positivo excede o volume negativo e a linha OBV aumenta. A pressão de venda está presente quando o volume negativo excede o volume positivo e a linha OBV cai. Os cartistas podem usar o OBV para confirmar a tendência subjacente ou procurar divergências que possam anunciar uma mudança de preço. Tal como acontece com todos os indicadores, é importante utilizar OBV em conjunto com outros aspectos da análise técnica. Não é um indicador autônomo. O OBV pode ser combinado com análises básicas de padrão ou para confirmar sinais de osciladores de momentum. SharpCharts e On Balance Volume On Balance Volume (OBV) está disponível em SharpCharts como um indicador. Após a seleção, OBV pode ser posicionado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preços da segurança subjacente. Posicioná-lo atrás do enredo facilita a comparação de OBV com a segurança subjacente. Chartists também pode adicionar uma média móvel ou outro indicador para OBV, selecionando Opções avançadas, que fica à direita da posição do indicador. Clique aqui para obter um gráfico ao vivo com On Balance Volume. Análise sugerida de Divergência Bullish em OBV e ADL. Esta varredura começa com uma base de ações que estão com uma média de pelo menos 10 de preço e 100.000 volumes diários nos últimos 60 dias. As possíveis divergências de alta são encontradas procurando ações onde o preço está ABAIXO da SMA de 65 dias e SMA de 20 dias, mas OBV e a Linha de Distribuição de Acumulação estão acima do SMA de 65 dias e SMA de 20 dias. Divergência bajista em OBV e ADL. Esta varredura começa com uma base de ações que estão com uma média de pelo menos 10 de preço e 100.000 volumes diários nos últimos 60 dias. As possíveis divergências de baixa são encontradas procurando ações em que o preço está acima do SMA de 65 dias e SMA de 20 dias, mas OBV e a Linha de Distribuição de Acumulação estão ABAIXO da SMA de 65 dias e SMA de 20 dias. Para fins de digitalização, os dados do volume diário estão incompletos durante o dia de negociação. Ao executar essas digitalizações com indicadores baseados em volume, assegure-se de basear a varredura no Last Market Close. Exemplos de outros indicadores baseados em volume incluem AccumulationDistribution, Chaikin Money Flow e o PVO. Estudo adicional Este livro cobre tudo com explicações simples e claras. Murphy abrange todos os principais padrões de gráficos e indicadores, incluindo OBV. Um capítulo completo é dedicado à compreensão do volume e do interesse aberto. Análise Técnica dos Mercados Financeiros John J. Murphy